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為主升浪而生——雙均線策略

每日經濟新聞 2020-01-10 12:17:15

在個股主升浪過程中,股價都會沿著10日-20日-30日均線的上方區域運行。這個核心特征大家是不是覺得很簡單?今天,我們就是要把這些最簡單、勝率較高的方法論分享給學院的粉絲們。個股的波段主升浪,也一定按照這樣的規律進行呈現,說完這個規律我們就往下思考,只要個股有主升浪,那么一定符合上面的趨勢特征規律。

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

今天不聊大盤,我們講講炒股的策略干貨。

首先聲明:本文屬于趨勢風格的投資方法論研討,所有結論都盡可能基于數據支撐,僅供參考和交流,絕無否定其他投資方法論的意圖,請讀者理性地獨立思考。

很多投資者只從別人口中知道這種投資技法的結果,卻不知此法的驗證和設計過程,今天神棍局將把此法的設計過程分享給大家,也算是財富贏家學院粉絲的福利吧。

適用周期:日線級別;

適用風格:日線級別趨勢投資;

適用場景:個股主升浪;

戰法目的:在主升浪初期介入,中后期或者盈利期出局。

本文結構:

1、統計季度牛股

2、尋找趨勢特征

3、選擇介入均線和介入點

4、選擇出局均線和出局點

5、提高超額收益的達成率

歸納季度牛股

為了規避連續漲停板給統計帶來的干擾,我們不用周度牛股和月度牛股,而選取季度牛股,并從均線角度歸納出它們的趨勢特征。

2019年第一季度到第四季度的季度漲幅前10家公司:

這里面基本囊括了2019年所有的階段人氣股,所以復盤起來大家肯定也會有感覺。比如一季度的人民網(融媒體)、正邦科技(豬肉),二季度的興齊眼藥(網紅眼藥水)、金力永磁(稀土),三季度的國產替代板塊牛市,四季度的消費電子板塊牛市。

大部分投資者只能旁觀或者中后期才介入,湊熱鬧的勁兒和實際收益率完全不成正比,今天神棍局就試圖分享一種投資策略,讓我們盡可能在初期就能把這些牛股識別出來。

分析他們的均線形態特征

這里神棍局選用10日-60日均線(5條),來進行特征統計,數學論證過程比較枯燥,我們就簡單說這些季度牛股的趨勢特征和均線的關系,就拿4季度牛股漫步者和航錦科技來說,趨勢特征和均線特征都比較典型:


核心特征:在個股主升浪過程中,股價都會沿著10日-20日-30日均線的上方區域運行。這個核心特征大家是不是覺得很簡單?神棍局崇尚投資極簡主義,就是要把這些最簡單、勝率較高的方法論分享給學院的粉絲們。

也就是說,個股的波段主升浪,也一定按照這樣的規律進行呈現,說完這個規律我們就往下思考,只要個股有主升浪,那么一定符合上面的趨勢特征規律。

選擇介入均線

主升浪特征我們已經搞定了,那么我們到底按照哪條均線來進行主升浪的介入依據呢?

這里就是一個操作勝率和頻率的問題,局長統計了2012到2019年上證指數1945個交易日的趨勢特征情況,并統計出了10日均線到60日均線的多頭交易日數,如下:

我們可以清楚的看到,10日-20日-30日均線,是比較適合做波段主升浪的,因為這些均線多頭占比超過了50%。多頭交易日占比超過50%,意味著我們的盈利概率就大于50%,40日均線剛好在50%,我們就不考慮了。勝率問題得到了解決,下面是頻率問題。

頻率問題,跟個人的操作風格有很大關系。A投資者想頻繁點,那就選10日均線;B投資者想慢一點,那就選30日均線;C投資者想折中,那就選20日均線,作為自己主升浪股票的介入均線。神棍局常用的是20日均線,當然,我們鼓勵大家根據自己的喜好來選擇。

選擇介入時機

作為投資者的我們,肯定喜歡在主升浪初期介入,享受主升浪的過程。為了實現這個想法,我們就要回到前面的趨勢特征,大致就下面的例圖——個股要走主升浪趨勢,那么必然有一個“均線形態從下跌到走平再上翹”的過程。當我們抓住這個“上翹點”附近的介入窗口,也就相當于在主升浪初期介入。

想到這里,介入規則就顯得尤為重要,這里局長引入一個概念:均線斜率,這個是用來計算均線趨勢的數學概念,我們用均線斜率可以較為準確的捕捉到個股的趨勢變化。下面公式推導過程有點枯燥,可以直接跳過看結論:

設參數:T日的均線X,T-1日的均線Y,時間間隔Z。

均線斜率=(X-Y)/Z,因為均線模型是一個日線級別模型,所以Z=1。

那么均線斜率=X-Y,主升浪介入點就是均線斜率大于0的時候,主升浪結束就是均線斜率小于0的時候。

結論:均線斜率大于0,主升浪開始,均線斜率小于0,主升浪結束。

介入規則:均線斜率大于0,且股價站上該均線,尾盤介入。

很多投資者會問,為什么要尾盤介入?這樣有兩個好處:

第一,讓數據更精準,更有紀律性,當天收盤價決定了當天均線價,特別是在均線和股價纏繞在一起時,數據越精準,操作越細致;

第二,買賣間隔最短,我們可以設想一下,如果今天開盤買入,你要經受兩種風險——盤中波動和隔夜情緒,而尾盤買入,只需要承受一個隔夜情緒風險。

(有一種交易策略是開盤買入的,那就是追漲停板,寄希望利用極端情緒的慣性把股價往上抬,以后有機會神棍局再細講,這里暫且不表。)

選擇出局均線

介入均線已經說清楚,那么出局均線該怎么選呢?我們再次回歸到前面的季度牛股,看完他們的主升浪,那么就看他們是怎么跌下來的,先看一季度的人民網、二季度的金力永磁:


當處于主升浪的股票在趨勢結束時,必然要跌破一條短期均線,有時候是跌破10日線,有時候是跌破20日線,但趨勢一旦結束,跌破均線是必然(趨勢多頭轉向趨勢空頭切換)。

利用這條規律,我們就能解決雙均線系統的賣出環節,即預設一條均線作為“出局均線”,只要股價不跌破這條“出局均線”,就說明趨勢沒有變化。這樣我們就搭建了一個簡單的交易閉環——在“介入均線”走平上翹的時候介入,等股價跌破“出局均線”的時候出局。

這就是主升浪的極簡主義投資,也是最容易理解的核心,當我們熟練掌握這套實戰理論后,還可以進行依據個人偏好的調整和優化,比如“10日-30日雙均線系統”、“10日-20日雙均線系統”、“20日-30日雙均線系統”,當然我們也可以把5日線加入到雙均線系統中,就是在操作上頻繁一點。

提高超額收益的命中率

任何投資策略,都是以概率上的成功,而達到超額收益的。雙均線策略也不例外,我們必須要找到市場有利于雙均線策略發揮的高勝率“窗口期”,才能讓策略效果收益最大化。那么,針對這個客觀情況,我們怎么去找這個高收益“窗口期”呢?

其實可以通過情緒寶模型來實現,因為情緒寶的原理就是“逆向思維”+“順勢而為” 。在市場極度悲觀的時候,直觀的表現就是空頭趨勢的股票很多,但隨著時間的推移,市場由冷轉熱的過程中,趨勢反轉的票也會開始增多,那么這個窗口期就是我們運用雙均線策略的時候。

上圖就是情緒寶2019年的全年情緒分布圖,而雙均線策略的“上車窗口”就在圓圈部分。

在這4個位置選擇介入,勝率是較高的,如下圖所示。

我們在情緒寶的“絕望區”或者“疑惑區”時間窗口下,去找“空頭趨勢轉多頭趨勢”的公司,相對比較容易,而且勝率也較高。

一方面,市場經過前期的風險釋放,很多公司已經到了跌無可跌的地步,這時介入的話,股價向下走的空間很小,這是風險層面;另一方面,熱門板塊的個股彈性會更大,為我們創造的超額收益也會更多。

關于熱門板塊的挖掘,在公眾號“道達號”的財富贏家學院里,局長也會經常分享。在上一輪的行情來臨前,神棍局已經把很多熱門板塊幾乎都分享了,后市也得到了驗證。

在這些高品質服務的協助下,我們抓住個股主升浪的概率也會隨之提高,在行情后期,我們要做的就是“看線止盈”,然后再等待下一輪的“主升浪窗口”。

今天的雙均線策略,不知大家看明白沒?

快來加入公眾號“道達號”的財富贏家學院吧。

福利一:學院有國內唯一一款針對股市情緒的量化工具——情緒寶,協助你抓住每年的波段行情;

福利二:不定期分享投資的實戰研究和行情感悟;

福利三:每日分享一篇近期精華研報,共同學習共同成長,助你對股市越看越透徹,越走越順利。

(本文內容僅供參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)

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